CONTACT : François PAN

ÉQUIPE

L’équipe Méthodes & Solutions de CPRAM accompagne les équipes de gestion dans le lancement, le suivi et l’évolution des méthodologies d’investissement, des processus de gestion, des outils d’aide à la décision et des analyses spécifiques, sur l’ensemble des classes d’actifs.

Elle réunit des expertises complémentaires en analyse de données, construction de portefeuille, analyse de risque et finance durable, afin de proposer une approche globale intégrant enjeux financiers et extra-financiers.
Composée de 8 analystes financiers et extra-financiers, l’équipe s’articule autour de deux pôles :

• Analyse thématique et ESG : méthodologies climat et biodiversité, intégration ESG, construction d’univers thématiques, etc.
• Analyse quantitative : analyse de risque, construction de portefeuille, conception et backtest de stratégies d’investissement, allocation d’actifs, ALM, actions protégées, indicateurs quantitatifs d’aide à la décision, etc.

Nous recherchons un ingénieur financier pour renforcer l’expertise en analyse de risque et construction de portefeuille, en lien étroit avec les équipes de gestion et les autres membres de l’équipe. Cette expertise est particulièrement importante pour les solutions thématiques de CPRAM, notamment la construction de portefeuilles thématiques et l’allocation de thématiques.

MISSIONS

Vos missions s’articuleront autour de 4 axes :

1. Analyse de risque & construction de portefeuille

• Analyser les risques des portefeuilles actions et multi-asset via une approche factorielle (modèle Barra)
• Accompagner les gérants dans la construction de portefeuilles sous contraintes, plus robustes et alignés avec leurs convictions
• Réaliser des backtests et des attributions de performance pour identifier les moteurs de performance
• Proposer des améliorations des processus de gestion (analyse comportementale, comparaison au portefeuille modèle, etc.)
• Automatiser et optimiser les workflows existants

2. Génération d’alpha

• Collaborer avec les gérants et analystes pour transformer les idées de recherche en stratégies investissables
• Concevoir des signaux d’investissement quantitatifs pour appuyer la sélection de valeurs, notamment à partir de métriques fondamentales
• Évaluer et documenter la robustesse des alphas via backtests, analyses de quintiles et indicateurs statistiques

3. Conception et backtest de stratégies d’investissement

• Participer au développement de stratégies répondant à des besoins clients variés (produits structurés, retraites, etc.)

4. Support transverse et amélioration continue

• Développer la communication autour de l’expertise de l’équipe (white papers, articles, rendez-vous clients)
• Contribuer à l’automatisation des outils, modèles et reportings via Python ou d’autres environnements techniques
• Assurer une veille méthodologique et concurrentielle sur l’analyse de risque, la construction de portefeuille et les stratégies quantitatves

Finance de marché, mathématiques appliqués

Vous avez pu développer une expérience en Recherche, Analyse de risque ou autre environnement technique (cad Quant), Construction de portefeuille

Compétences : analyse quantitative, analyse de risques, construction et optimisation de portefeuille, signaux d’investissement, Python ou R

Gestion de projet, synthèse, excellente communication

Python ou R